Orderbuch Trading Kurs
5. Orderbuch Trading (2)
Hoffentlich konntest du deine Augen so zu konditionieren, dass du siehst, wie die Aufträge ausgeführt werden. Es ist kein einfacher Prozess, wie ich bisher sagte und die Lernkurve ist steil. Allerdings wird die Belohnung da sein, wenn du dich bemühst.
Nun also zu dieser Übung, welche auf die letzte Übung aufbaut.
Ich möchte dich noch einmal darüber nachdenken lassen, was ein großer Händler tun könnte, wenn er einen Auftrag ausführt. Theoretisch sagten wir, wenn sie eine große Anzahl von Kontrakten ausführen, würden sie dies wahrscheinlich langsam tun und versuchen ihre Aktivität zu verschleiern.
Was wäre, wenn es ein anderes Tool gäbe, mit dem wir einen Ort identifizieren könnten, an dem wahrscheinlich viel gekauft und verkauft wird?
Unser nächstes Tool – Volumen Profil.
Wenn du auf unser Bild schaust, siehst du das Volumenprofil ganz rechts auf der Seite. Es zeigt die kumulierten Kontrakte, die in der aktuellen Handelssession gehandelt wurden. Bei der letzten Übung haben wir uns hauptsächlich auf die Kontrakte konzentriert, die erst kürzlich gehandelt wurden. Das Volumenprofil ist die Summe all dieser Trades.
Warum ist das für uns nützlich? Nun, es zeigt uns, wo es eine große Menge an Käufen und Verkäufen gegeben hat, die auf einem bestimmten Niveau stattgefunden haben. Und wenn bei einem bestimmten Preisniveau zuvor viel Volumen vorhanden war, besteht eine Chance, dass beim nächsten Mal, wieder viel Aktivität stattfinden kann, wenn wir zu diesem Niveau zurückkehren.
Aber wie identifizieren wir diese Level?
Ich schaue gerne nach Bereichen, die ich „Volume Profile Ledge“ nenne.
Eine „Ledge“ heißt einfach nur, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen zwei Preisniveaus gibt. Das heißt, auf einem Preis wurde nur eine kleine Anzahl an Kontrakten gehandelt und auf einem Preis darüber oder darunter wurden viele Kontrakte gehandelt.
Du kannst dir das Volumenprofil entweder als eine Zahl im Orderbuch anzeigen lassen oder es in einem Chart anzeigen. Unten siehst du es einmal in einem Chart und im Orderbuch.
Wie du sehen kannst, gibt es in dem Chart, bei den gehandelten Kontrakten einen signifikanten Unterschied. Die Anzahl der Kontrakte ist hierbei nicht so wichtig, viel mehr, dass es einen signifikanten Unterschied gibt, zwischen den beiden Preisen.
Stelle dir also nocheinmal vor, was hier vor sich geht.
Was wir sehen, dass jedes Mal wenn der Preis wieder auf dieses Niveau gesunken ist, ein Käufer in den Markt gekommen ist und mit dem Kauf begonnen hat.
Klingt das nach einem vertrautem Konzept?
Für mich ist das die Definition von einer Unterstützung. Ich würde aber sagen, dass es eine weitaus genaure Vorstellung davon ist, was eine Unterstützung ist, als einfach Linien in einen Chart zu zeichen.
Wie können wir nun dieses Unterstützungslevel, unsere „Volume Profile Ledge“ nutzen um unseren Handel zu verbessern?
Nun, wir können unsere Fähigkeiten, Käufe und Verkäufe zu identifizieren, die wir in unserer letzten Übung gelernt haben, mit den Volumen Profile Ledges einbeziehen.
Übung
Schau dir das Orderbuch 2 Stunden am Tag an. Nutze den Markt den du auch in der letzten Übung genommen hast.
Im Verlauf der Session, beginnen sich die Volumen Profil Bereiche langsam, sich zu entwickeln.
Suche nach Preisniveaus mit deutlich höherem Volumen. Idealerweise ist eine Ledege vorhanden, aber wenn es keine Ledge gibt, fokussiere dich auf die Level mit dem höchsten Volumen. Wenn der Preis zu diesen Levels tradet und das Ein- bis Dreifache des Bids oder Offers gehandelt wird, wie wir es in der ersten Übung gemacht haben, lege dich mit einer Limit Order in den Markt und versuche ein Fill zu bekommen.
Halte den Trade so lange, wie er zu deinen Gunsten verläuft und beende ihn, wenn die Zwei- bis Dreifache Größe des Bids oder Offers in die entgegengesetzte Richtung erfolgt.
Wenn der Trade 3-4 Ticks gegen dich läuft, steige aus dem Trade aus und schaue nach weiteren Setups.
Bonus
Wenn du dich mit der Identifizierung der Bereiche wohler fühlst, notiere dir wie der Preis in bestimmten Bereichen zu reagieren beginnt.
- Was passiert, wenn eine Ledge nahe des aktuellen Tageshoch/Tagestief ist. Was passiert, wenn es weit weg ist?
- Was passiert, wenn es eine Volume Ledge gibt, aber der Preis in einer schmalen Range tradet im Vergleich zu einer weiten Range
- Was passiert, wenn der Preis auf einem High Volume Node gehandelt wird?
- Was passiert, wenn der Preis auf eine Volume Ledge zu Beginn der Session trifft, im Vergleich zu später?
Dies sind Fragen, die du dir stellen kannst und die in Zukunft wichtig sein werden. Du wirst schnell Muster erkennen, daher empfehle ich dir, einige Notizen in einem Notizbuch oder mit Word zu machen.
Wie immer, wenn du Fragen hast schreibe mir gerne auf Discord.
Viel Erfolg.
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